Estudo
Modelos de previsão para séries de produção e preçosmetodologia Bayesiana e Box-Jenkins para séries temporais
Brasil, Gutemberg H.; Migon, Hélio dos Santos; Souza, Reinaldo C.; Portugal, Sérgio Savino
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Resumo
Este trabalho se propõe a apresentar os resultados da análise de diversas séries de produção e preços da economia brasileira, via métodos univariados de séries temporais, quanto ao seu desempenho preditivo. Diversos métodos de previsão de séries temporais foram testados, sendo que os melhores desempenhos foram obtidos pelo método de Box-Jenkins e pelo método estrutural bayesiano.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 1986
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/1218
- Licença
- Licença Padrão Ipea
- Abrangência
- Brasil
- Temas
- Economia
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