Modelo de regressão baseado no logaritmo das indenizações incrementaisuma abordagem alternativa ao modelo de Chain Ladder padrão

Resumo

Com o objetivo de se adicionar uma estrutura estatística ao atual modelo de Chain Ladder para se obter não somente uma estimativa pontual para a projeção de indenizações futuras e para a provisão de sinistros ocorridos e não avisados (IBNR) mas sim uma estimativa para a variabilidade dessa projeção além de se fazer uma análise residual das estimativas obtidas. Este trabalho foca na implementação do modelo de regressão baseado no logaritmo natural das indenizações incrementais apresentada por Cristofides (1997) através de uma abordagem de regressão linear múltipla, onde os fatores de desenvolvimento do atual modelo de Chain Ladder passariam a ser interpretados como os coeficientes dessa regressão linear múltipla. A variável dependente “Y” seria o logaritmo natural das indenizações incrementais e cada coluna da matriz design passariam a ser a variável independente. O modelo foi implementado com dados de uma carteira de seguros patrimoniais considerando o período de 2012 a 2018. Os resultados obtidos por este modelo foram comparados com o modelo de Chain Ladder.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2019

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/28073

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Insurance - BrazilInsurance - Statistical MethodsRegression analysisClaims and actuarialSeguros - BrasilSeguros - Métodos estatísticosAnálise de regressãoIndenização e atuáriaEconomiaIndenizaçãoAtuária