Modelando o prêmio pelo risco cambial no Brasil através de modelos GARCH-Mo mercado forward reflete a visão dos economistas?

Resumo

O presente estudo demonstra que o mercado brasileiro cambial de forward reflete adequadamente a visão dos economistas – obtida junto a pesquisas de mercado realizadas periodicamente pelo Banco Central do Brasil – quando se modela o prêmio pelo risco cambial através de modelos auto-regressivos condicionais generalizados de heteroscedasticidade na Média (GARCH-M).

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2009

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/2643

Temas

Economia

Palavras-chave

EconomiaPrêmio pelo risco cambialPesquisas de mercadoModelos GARCH-MViés do mercado forwardRisco (Economia)Administração cambial - BrasilInvestimentos - AnáliseCâmbio