Modelagem de perdas com ações trabalhistas em instituições financeiras

Resumo

As perdas trabalhistas nas Instituições Financeiras representam um valor considerável que devem ser consideradas no modelo de capital regulatório para risco operacional, segundo Basileia. A presente dissertação demonstra uma forma de mensurar o risco às quais as Instituições Financeiras estão expostas nesse tipo de perdas. Diversos tipos de distribuições são analisados conforme sua aderência tanto na frequência como na severidade das perdas. Para os valores de frequência, foi obtida uma amostra de dados real, enquanto para a severidade foram utilizados valores obtidos de relatórios de instituto de pesquisa que serviram de insumo para os cálculos de ações trabalhistas conforme legislação brasileira vigente na CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2013

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/11096

Temas

EconomiaModelagem EconômicaDados

Palavras-chave

Loss Distribution Approach (LDA)Value at risk (VAR)Advanced Model Approach (AMA)Risco operacionalPerdas trabalhistasCapital econômicoBasileiaEconomiaInstituições financeirasJustiça do trabalho - BrasilDissídio trabalhista