Outro
Métodos em programação linear inteira para modelagem de estatísticas de risco VAR e CVAR
Souza, José Arthur de
Acessar documento originalNão informado
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Este trabalho tem como objetivo apresentar modelagens em Programação Linear Inteira para as Estatísticas de Risco Value-at-Risk e Conditional-Value-at-Risk que sejam independentes da função objetivo. Deste modo, fornecemos uma nova abordagem para problemas de otimização de portfolios em Programação Estocástica, isto é, com uma amostragem de cenários nos quais as decisões tomadas têm efeitos diferentes sobre o retorno, aonde é possível manter um objetivo claro e isolado de interferências de restrições envolvendo Estatísticas de Risco.
Ficha do documento
- Tipo
- Outro
- Ano
- 2022
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/33872
Conteúdos relacionados
- OutroModelagem e otimização da operação descentralizada de sistemas elétricos independentesFundação Getulio Vargas · 2022
- OutroComo prever epidemias de dengue com dados e matemática | Impacto Social FGVFGV EMAP · 2026
- DissertaçãoAdaptive truncation and simulation-based calibration applied to Com-Poisson modelsFundação Getulio Vargas · 2026
- DissertaçãoEstratégia de arbitragem estatística neutra ao mercado baseada em fatores de PCA e reversão à médiaFundação Getulio Vargas · 2026
