Medidas de núcleo de inflação no Brasil e a tendência de longo prazo nos preçosuma abordagem sobre decomposição de séries de tempo

Resumo

O propósito deste trabalho é verificar se as medidas de núcleo de inflação calculadas pelo Banco Central do Brasil são capazes de captar a tendência de longo prazo dos preços e se, portanto, são bons indicadores para condução da política monetária inserida no contexto do Sistema de Metas de Inflação. O instrumental submetido a este estudo tem por finalidade aplicar o Modelo Multivariado Irrestrito de Componentes não Observados sobre as medidas de núcleo de inflação e inflação, com o objetivo de decompor as séries econômicas em componentes permanente e transitório e consequentemente, capturar as inovações presentes no termo de erro de cada variável. Com isso, este trabalho tem por análise central avaliar a magnitude da tendência de longo prazo e dos distúrbios temporários sobre as medidas de núcleo de inflação e inflação.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2016

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/17000

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Núcleo de inflaçãoModelo de decomposiçãoComponentes não observadosEconomiaInflação - PrevisãoInflação - BrasilMétodo de decomposiçãoPreçosPolítica monetáriaAnálise de séries temporais