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Matrizes de transição de risco de crédito para firmas brasileirascomparação crédito livre e direcionado
De Negri, João Alberto; Alves, Patrick Franco; Mattos, Ludmilla
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Resumo
Uma possibilidade prática na construção de matrizes de transição de risco de 
 crédito é coletar frequências históricas para determinado horizonte de tempo em 
 uma matriz, conforme apresentado na tabela 1. As transições apresentadas inicialmente foram construídas comparando-se o rating de crédito inicial e final, considerando o período de 2004 a 2017.
Ficha do documento
- Tipo
- Livro
- Ano
- 2022
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/11359
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Brasil
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