Artigo científico
Matrizes de transição de risco de crédito
Alves, Patrick Franco; De Negri, João Alberto
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Resumo
O monitoramento da evolução do risco de crédito e da qualidade dos credores pode ser determinante na redução dos spreads bancários e na melhoria do acesso a crédito no Brasil. As matrizes de transição de risco de crédito possuem este propósito, pois fornecem projeções de probabilidades de mudanças de status de rating de crédito para contratos em andamento. Este trabalho apresenta as matrizes de transições de risco de crédito para firmas brasileiras, comparando as linhas de créditos operados com recursos livres e direcionados.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2020
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/10248
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Brasil
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