Dissertação

Macaulay durationmétodo para administrar o risco de taxa de juros em bonds sem opção de recompra e isentas do risco de inadimplência

Mantovanini, Rosaura Ely Morganti

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Resumo

Trata da apresentação técnica conhecida como Macaulay Duration e sua aplicação na administração do risco de taxa de juros. Aborda aspectos conceituais e práticos da medida e as recentes discussões a respeito de sua aplicabilidade e limitações em finanças.

Ficha do documento

Tipo: Dissertação
Ano: 1995
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Fonte: Repositório da FGV
Idioma: Português
Acesso: Acesso aberto
Identificador: oai:repositorio.fgv.br:10438/4815
Palavras-chave: Bonds Duration Administração do risco de taxa de juros Volatilidade Imunização Convexidade Administração financeira Administração de empresas Taxas de juros Administração de risco Títulos (Finanças)Investimentos - Administração

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