Estudo
Identification of affine term structure models with observed factorseconomic shocks on Brazilian yield curves
Matsumura, Marco S.; Moreira, Ajax Reynaldo Bello
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Resumo
Propomos diferentes especificações exatamente identificadas de modelos afins com fatores macroeconômicos observados. Foram comparadas estimando os modelos para as curvas de juros domésticas e soberanas brasileiras.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2015
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/5155
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Brasil
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