Hedge de crédito através de equityuma análise empírica com uso de ativos corporativos brasileiros

Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar os resultados de uma operação de hedge de um diversificado portfólio de crédito de empresas brasileiras através do uso de ativos de equity. Inicialmente, faz-se uma alusão aos principais aspectos teóricos da presente dissertação com suas definições e revisão bibliográfica. Posteriormente, são apresentados os parâmetros básicos da seleção da amostra utilizada e do período durante o qual tal estratégia de proteção será implementada.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2011

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/9777

Temas

Economia

Palavras-chave

Risco de créditoAvaliação de empresasHedgeRazão ótima de hedgingEstimação de BetaModelo de MertonEstimation of betaCredit riskValuationOptimal hedging ratioMerton modelEconomiaAtivos (Contabilidade)Hedging (Finanças)Empresas - Finanças