Artigo científico
Full Bayesian analysis of claims reserving uncertainty
Peters, Gareth W.; Targino, Rodrigo dos Santos; Wüthrich, Mario V.
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Resumo
We revisit the gamma–gamma Bayesian chain-ladder (BCL) model for claims reserving in non-life insurance. This claims reserving model is usually used in an empirical Bayesian way using plug-in estimates for the variance parameters. The advantage of this empirical Bayesian framework is that allows us for closed form solutions. The main purpose of this paper is to develop the full Bayesian case also considering prior distributions for the variance parameters and to study the resulting sensitivities.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2017
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/28298
- Temas
- Dados
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