Dissertação

Forecasting under structural breaks

Megda, Renam de Souza e

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Resumo

Quebras estruturais representam um desafio para qualquer previsão, contudo, métodos robustos de previsão foram criados afim de mitigar impactos adversos de tais quebras. Nesse trabalho, comparamos a performance de modelos univariados e dos métodos robustos para a previsão da produção industrial em períodos distintos da recente história brasileira.

Ficha do documento

Tipo: Dissertação
Ano: 2023
Instituição: Fundação Getulio Vargas
Fonte: Repositório da FGV
Idioma: Inglês
Acesso: Acesso aberto
Identificador: oai:repositorio.fgv.br:10438/33676
Temas: Economia
Palavras-chave: Univariate models Structural breaks Cluster analysis Robust forecasts Clusterização Produção industrial brasileira Modelos univariados Previsões robustas Quebras estruturais Economia Previsão econômica Análise de séries temporais Produtividade industrial Modelos econométricos

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