Estimation of multiequation cross-section models in the presence of spatial autocorrelation
Carvalho, Alexandre Xavier Ywata de; Mata, Daniel da; Chomitz, Kenneth M.
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Resumo
Neste artigo, nós descrevemos técnicas econométricas para tratar autocorrelação
 espacial em modelos multiequacionais, com dados em cross-section. Os procedimentos
 abordados aqui se baseiam no método de momentos generalizados espacial (GMM espacial) proposto em Conley (1999). Uma extensão para estimação com variáveis
 instrumentais com informação plena é apresentada. Nós empregamos simulações de
 Monte Carlo para verificar as propriedades assintóticas dos estimadores descritos. As
 simulações sugerem que, mesmo na presença de heterogeneidade espacial, o GMM espacial apresenta erros padrões apropriados. Além disso, estatísticas t usuais parecem seguir a distribuição normal padronizada. Finalmente, nós apresentamos uma aplicação, em que são estimadas equações de salário para estudar crescimento e desenvolvimento regional nos municípios brasileiros, entre 1991 e 2000.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2005
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/1646
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Municípios brasileiros; 1991-2000
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