Estimação dos parâmetros das curvas IS e de Phillips da economia brasileira1994/2001

Resumo

Neste trabalho comparamos as Curvas IS e de Phillips, derivadas a partir de modelos 'tradicionais' e micro-fundamentados. Além disso, estimamos essas curvas para dados trimestrais brasileiros no período de 1994 a 2001. Na estimativa da IS foi usada a técnica de vetores de co-integração, já que esta curva é não balanceada – o hiato do produto é integrado de ordem zero e os regressandos são integrados de ordem um.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2005

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/74

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Curva ISVetores de co-integraçãoHiato do produtoEconomiaCurva de PhillipsBrasil - Política econômicaPolítica monetária - Brasil