Estimação da inadimplência de carteiras de crédito de micro, pequenas e médias empresas para aplicação em testes de estresse

Resumo

L'obiettivo di questo lavoro è proporre una metodologia per stimare il tasso di insolvenza di un portafoglio di crediti da variabili macroeconomiche, utilizzando un modello di regressione lineare multipla. In questo modo è possibile valutare l'impatto delle variazioni dei valori di queste variabili sul rischio di credito di un portafoglio e, quindi, stabilire le basi per l'effettuazione di stress test. Gli stress test sono strumenti di gestione del rischio che devono essere eseguiti dalle istituzioni finanziarie e dalle banche centrali per soddisfare i requisiti normativi, ma servono anche come preziosa fonte di informazioni per garantire la solidità e la stabilità del sistema finanziario. Il focus di questo lavoro è il rischio associato al portafoglio crediti applicato al Retail Imprese, ovvero Micro, Piccole e Medie Imprese e di stabilire un confronto tra questi segmenti e quello delle grandi aziende. Parole chiave: stress test, rischio di credito, gestione del rischio, insolvenza, portafoglio di crediti per imprese brasiliane, micro e piccole società, sistema finanziario brasiliano, variabili macroeconomiche, regressione lineare multipla.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2020

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/29937

Temas

Economia

Palavras-chave

Credit portfolio viewTeste de estresseRisco de créditoGestão de riscosInadimplênciaPortfólio de crédito para pessoa jurídicaMicro e pequena empresaVarejo pessoa jurídicaSistema financeiroFatores macroeconômicosRegressão linear múltiplaEconomiaInadimplência (Finanças)Crédito bancárioAdministração de riscoPequenas e médias empresas