Essays on industrial policy, inflation forecasting, and statistical foundations for time series inference

Resumo

Esta tese de doutorado é composta por três artigos que abordam temas distintos, porém complementares, nas áreas de econometria e economia aplicada. O primeiro artigo, “Sector-Differentiated Tax Exemptions in Investment Networks” analisa o impacto de subsídios tributários setoriais em uma economia interconectada. O estudo expande o modelo de E. Liu (2019) para incluir tanto as redes de produção quanto as de investimento. Os resultados indicam que a inclusão da rede de investimento altera o ranking de setores prioritários para incentivos, destacando a importância dos produtores de bens e serviços de investimento. A pesquisa aplica essa teoria ao Brasil, constatando que, embora os subsídios setoriais existentes tenham um impacto agregado quase nulo na renda, uma redistribuição estratégica desses incentivos poderia gerar um aumento de até 1.7% no PIB, demonstrando a ineficiência da política atual. O segundo artigo, “Previsão do IPC com Dados Granulares do IPA”, investiga o ganho de acurácia na inflação ao consumidor (IPC-FGV) ao integrar informações de custos do atacado (IPA-FGV). Utilizando modelos Lasso e arquiteturas de desagregação hierárquica, o trabalho explora a heterogeneidade no repasse de preços entre diferentes categorias de produtos. Os resultados demonstram que o uso de dados granulares do atacado melhora as projeções de curto e médio prazo, superando benchmarks restritos a informações do varejo e capturando sinais preditivos setoriais específicos. O terceiro artigo, “Linear and Non-Linear Processes in Macroeconometrics”, investiga o fechamento da classe de processos lineares. Detalhando a caracterização dada em Bickel e Bühlmann (1997), o trabalho demonstra que os limites de sequências de processos lineares estacionários, sob a métrica de Mallows, são processos infinitamente divisíveis com representações em somas compostas de Poisson. São identificadas condições suficientes: a simetria das inovações elimina os termos de centralização na representação, enquanto a monotonicidade dos coeficientes garante a consistência dimensional dos parâmetros de Poisson. Aproximações mostram como limites não-ergódicos podem emergir de sequências de processos lineares ergódicos, oferecendo uma possível fundamentação teórica para fenômenos empíricos como quebras estruturais, comportamento de regime em séries macroeconômicas. Esses resultados delimitam a fronteira entre estruturas lineares e não-lineares, fornecendo um critério para avaliar quando aproximações lineares permanecem válidas e quando especificações não-lineares se fazem necessárias.

Ficha do documento

Tipo

Tese

Ano

2025

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Inglês

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/38496

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Econometria aplicadaMacroeconometriaRedes de produção e investimentoInsumo-produtoSectoral subsidiesInflation forecastingLasso modelsAsymptotic theoryMallows metricLinear and non-linear processesInfinitely divisible distributionsApplied econometricsMacroeconometricsProduction and investment networksInput-output analysisEconomiaEconometriaInflaçãoRelações intersetoriaisTeoria assintótica de equações diferenciais não-lineares