Ensaios do efeito spillover nos mercados financeiros mundiais
Oliveira, Rodrigo Nascente de
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Resumo
Este trabalho busca contribuir para uma melhor compreensão do efeito transbordamento nos mercados financeiros mundiais. O estudo está organizado em três capítulos, sendo o primeiro uma comparação entre os índices setoriais da Bolsa de Valores de Xangai 380 (SSE 380). O segundo capítulo teve como objetivo responder se existe interação entre os mercados financeiros da América Latina e verificar se elas recebem impacto ou impactam outras bolsas da região. O último capítulo teve como objetivo analisar os possíveis efeitos de transbordamento de volatilidade entre 19 índices das principais bolsas de valores do mundo.
Ficha do documento
- Tipo
- Tese
- Ano
- 2025
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/37448
- Temas
- Economia
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