Do Robust Predictors Improve the Accuracy of Inflation Forecasts in Moments of Structural Break?
Ashikawa, Rodrigo; Marçal, Emerson Fernandes
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Resumo
A previsão precisa das taxas de inflação tem uma importância crítica tanto para os formuladores de políticas quanto para os agentes econômicos. É imperativo compreender as limitações e os pontos fortes inerentes aos diferentes modelos e conjuntos de informações utilizados para prever a inflação em diversos horizontes temporais. Este estudo busca aprimorar a literatura existente sobre a previsão da inflação brasileira, avaliando a eficácia preditiva de preditores robustos a quebras estruturais, com ênfase particular na metodologia introduzida por Martinez et al. (2022). Os resultados deste estudo indicam que preditores robustos apresentam desempenho notavelmente superior durante períodos de instabilidade e mudança estrutural. No contexto brasileiro, esses preditores superam as previsões de especialistas especificamente durante o período da pandemia de COVID-19, conforme indicado pela Pesquisa Focus. No entanto, é importante notar que no período imediatamente anterior, esses modelos não superam a referida pesquisa.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2025
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/91298
- Abrangência
- english
- Temas
- Economia
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