Descobrindo modelos de previsão para a inflação brasileirauma análise a partir de uma gama ampla de indicadores
Silva, Anderson Moriya; Marçal, Emerson Fernandes
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Resumo
Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas tem sobre o índice de preços ao consumidor amplo do brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um horizonte de até 12 períodos a frente e comparadas com um processo autoregressivo como referência. O período vai de janeiro de 2000 até Agosto de 2015. Utilizou-se um conjunto amplo de informação de 1170 séries diferentes. Para cada momento e horizonte utilizou-se o processo de seleção através do algoritmo Autometrics desenvolvido por Hendry e Doornik (2014). O desempenho preditivo dos modelos foi comparado utilizando o Model Confident Set, developed by Hansen, Lunde and Nason (2010). Os resultados sugerem que há ganhos expressivos de previsão principalmente para os horizontes mais longos.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2018
- Instituição
- Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
- Fonte
- Estudos Econômicos
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:revistas.usp.br:article/125711
- Licença
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
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