Dinâmica e transição da incerteza no Brasiluma investigação de autorregressão quantílica

Resumo

Recentemente, o número de estudos sobre incerteza na economia tem aumentado, em parte, devido às novas técnicas que permitem a construção de proxies adequadas para a incerteza, fundamentalmente não observável, com destaque à técnica de webscrapping, que permite extrair informações online e atualizadas, e que tem sido frequentemente utilizada na construção desses indicadores. Neste contexto, a partir de dois indicadores de incerteza, investiga-se a dinâmica e transição da incerteza no Brasil usando representações autorregressivas quantílicas. Os resultados revelam uma dinâmica assimétrica ao longo de diferentes quantis condicionais, corroborados pela análise de dispersão, amplitude e densidades. Ainda, sugere-se existência de baixa probabilidade, ou até mesmo nula, de migrar-se de um estado de alta incerteza para níveis baixos e vice-versa.

Ficha do documento

Tipo

Artigo científico

Ano

2019

Instituição

Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária

Fonte

Estudos Econômicos

Idioma

Português

Acesso

Não informado

DOI

10.1590/0101-41614924mus

Identificador

oai:revistas.usp.br:article/138451

Licença

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

UncertaintyQuantile regressionAsymmetryIncertezaRegressão QuantílicaAssimetria