Tese
Desenvolvimento de modelo de risco de porfólio para carteiras de crédito a pessoas físicas
Andrade, Fabio Wendling Muniz de
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Resumo
Esta tese apresenta o desenvolvimento conceitual, estimação de parâmetros e aplicação empírica de um Modelo de Risco de Portfólio cujo objetivo é realizar previsões da distribuição estatística da perda de crédito em carteiras de crédito ao consumidor. O modelo proposto é adaptado às características do crédito ao consumidor e ao mercado brasileiro, podendo ser aplicado com dados atualmente disponíveis para as Instituições Financeiras no mercado brasileiro. São realizados testes de avaliação da performance de previsão do modelo e uma comparação empírica com resultados da aplicação do Modelo CreditRisk+.
Ficha do documento
- Tipo
- Tese
- Ano
- 2004
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/2513
- Temas
- Dados
- Palavras-chave
- Administração contábil e financeiraCrédito ao consumidorPerda de créditoModelo de portfólioAdministração de riscoAdministração de empresasAdministração de crédito - Modelos matemáticosCrédito direto ao consumidorPrevisão estatísticaBootstrap (Estatística)Método de Monte CarloAdministração de risco - Métodos estatísticosCréditos - Avaliação de riscos - Modelos matemáticos
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