Concentration for high-dimensional linear processes with dependent innovations
Leite, Fellipe Lopes Lima
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Resumo
Nós desenvolvemos desigualdades de concentração para a norma l∞ de um vetor de processos lineares em sequências mixingale com caudas sub-Weibull. Essas desigualdades fazem uso da decomposição de Beveridge-Nelson, a qual reduz o problema para concentração da sup-norm de um vetor mixingale ou sua soma ponderada. Usando essa decomposição, nós desenvolvemos um limite de concentração para a norma de matrizes de auto-covariância de processos lineares. Esses resultados são úteis para estimação de limites para processos VAR de alta dimensão estimados usando regularização l1, bootstraps Gaussianos de alta dimensão para séries temporais e estimação de matrizes de covariância para processos longos.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2023
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/34642
- Temas
- Dados
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