Dissertação
Estimating risk measures of multiple portfolio optimization strategies
Barreto, Hugo Barroso
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Resumo
Este estudo usa dados diários do período de 2016 a 2022 para analisar os riscos de várias estratégias de investimento do ponto de vista de um investidor dos EUA com um portfólio diversificado que inclui ativos tradicionais e criptomoedas. Foram analisados diferentes métodos para estimar medidas de risco de cauda de modelos heterocedásticos condicionais, e os resultados mostram que o método de variância-covariância com estimadores EWMA produz a melhor estimativa do risco do portfólio.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2023
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/33846
- Temas
- Dados
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