Comportamento dos preços dos imóveis no Brasil entre os anos de 2008 e 2023

Resumo

Esta dissertação investiga a dinâmica dos preços no mercado brasileiro de 2008 a 2023. Utilizando uma abordagem metodológica inovadora que combina o modelo Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) com a técnica de forward searching, o estudo oferece uma análise detalhada das flutuações de preços no mercado imobiliário em várias cidades brasileiras, além de uma perspectiva agregada nacional. A pesquisa revela padrões distintos dos preços, identificando períodos de explosividade em mercados-chave, como São Paulo e Rio de Janeiro, bem como no cenário mais amplo para algumas capitais do Brasil. Os resultados são consistentes com as percepções de especialistas e autoridades financeiras, como evidenciado pelas declarações de figuras como Robert Shiller e Henrique Meirelles, e são aprimorados pela identificação precoce de indícios de preços explosivos. A aplicabilidade gerencial das descobertas é enfatizada, demonstrando como o coeficiente delta pode servir como um indicador preditivo valioso para diversos stakeholders no mercado imobiliário. Esse indicador é fundamental para gestores imobiliários, formuladores de políticas e famílias, auxiliando na tomada de decisões estratégicas e na prevenção de crises financeiras associadas ao colapso de bolhas imobiliárias. Este estudo contribui, ainda, para a literatura acadêmica no campo da economia imobiliária, oferecendo uma compreensão aprofundada das tendências de preços dos imóveis no Brasil. A pesquisa não apenas fornece insights valiosos para uma melhor compreensão das dinâmicas do mercado imobiliário brasileiro, mas também destaca a importância de métodos econométricos avançados no estudo e previsão de movimentos de mercado.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2024

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/35205

Temas

EconomiaModelagem EconômicaPlanejamento Urbano

Palavras-chave

Preços explosivosMercado imobiliárioModelagem ARIMAPreços de imóveisAnálise de séries temporaisExplosive pricesReal estate marketARIMA modelingProperty pricesTime series analysisAdministração de empresasBens imóveis - PreçoPrevisão com metodologia de Box-Jenkins