Previsão da arrecadação do FGTS através de modelos de séries temporais

Resumo

O estudo da previsibilidade através de modelos estatísticos mostra-se fundamental para subsidiar o processo decisório estratégico do planejamento orçamentário e financeiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) através da projeção de cenários futuros da arrecadação bruta do fundo e, portanto, este é o objetivo da presente pesquisa. Os recursos do FGTS representam um funding altamente relevante para o Governo Federal financiar programas de habitação, saneamento básico, infraestrutura urbana e saúde, visando à melhoria das condições de vida da população brasileira. Ademais, o FGTS representa um papel de impulsionador da economia brasileira através de geração de empregos, renda e consumo. A responsabilidade de ser Agente Operador do fundo foi designada à Caixa Econômica Federal com a publicação da Lei n 8036, de 11 de maio de 1990. Dentre as diversas atribuições, destaca-se a de realização da peça orçamentária, onde a projeção de arrecadação é essencial. Para estudo e projeção das séries temporais de arrecadação bruta Nacional do FGTS foram consideradas variáveis macroeconômicas que refletem o comportamento da atividade econômica do Brasil e, portanto, demonstram sensibilidade com a Arrecadação do Fundo. Na modelagem estatística foram utilizados os modelos Box-Jenkins e o VAR-VEC com o objetivo de definir o melhor modelo de projeção da arrecadação bruta do FGTS para 48 meses à frente. Os resultados indicam que o modelo de autorregressão multivariado e com correção de erros VAR-VEC apresenta melhor desempenho na projeção de arrecadação do Fundo.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2022

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/33225

Temas

EconomiaModelagem EconômicaInfraestruturaFinanças PúblicasPlanejamento UrbanoDadosSaúde

Palavras-chave

Séries temporaisVariáveis macroeconômicasBox-JenkinsVAR-VECFGTSTime seriesMacroeconomic variablesEconomiaFundo de garantia do tempo de serviçoAnálise de séries temporaisVariáveis (Matemática)Previsão com Metodologia de Box-JenkinsAuto-regressão (Estatística)