Brazil’s 2014 presidential electionsthe interconnection between election news and stock market behavior
Werth, Luca Camilla
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Resumo
Este estudo investiga se houve comportamento anormal no mercado de ações no Brasil decorrente de notícias sobre as últimas eleições presidenciais brasileiras (através da utilização de sondagens), realizadas em outubro de 2014. Utilizando uma metodologia de estudos de evento (event studies), a investigação sobre o Ibovespa e a Petrobras sugere que, nos períodos em que Dilma melhorava a sua posição nas sondagens existiram retornos anormais negativos e, nos períodos em que Rousseff piorava a sua posição, existiram retornos anormais positivos. Além disso, a volatilidade foi bastante elevada durante o período eleitoral tendo o volume de transações aumentado ligeiramente.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2016
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/15269
- Temas
- Economia
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