Dissertação
Avaliação de performance de fundos mútuos de ações
Alves, Herculano Aníbal
Acessar documento originalAcesso aberto
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Trata da avaliação da performance dos fundos mútuos de ações no período de janeiro de 1985 a junho de 1988, através dos modelos desenvolvidos por Sharper Treynor e pelo Modelo de Mercado. Aborda a teoria do portfólio e de mercado de capitais que foram desenvolvidas a partir do artigo 'Portfolio Selection' do Dr. Harry Markowitz publicado em 1952 e que viria a moldar todas as decisões de investimento com base na relação existente entre risco e retorno. Apresenta a evolução dos fundos mútuos de ações no Brasil e os tipos de investidores institucionais existentes no mercado.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 1989
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/4811
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoODS ou ESG? A criação de um artefato para análise de instrumentos de avaliação ou orientação de negócios pela perspectiva da sustentabilidadeFundação Getulio Vargas · 2022
- DissertaçãoPerformance persistence of emerging markets equity mutual fundsFundação Getulio Vargas · 2018
- DissertaçãoO processo de gestão de desempenhoFundação Getulio Vargas · 2011
- DissertaçãoAnálise de desempenho dos fundos de investimento em ações brasileiros no período de Janeiro de 1997 a outubro de 2006Fundação Getulio Vargas · 2008
