Avaliação da maturidade implícita de passivos sem vencimentouma abordagem empírica para depósitos de poupança
Salvador, Julio Cesar Moreira
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Resumo
Os depósitos sem vencimento formam grande parte da base de captação das instituições financeiras. Esses passivos, depósitos à vista ou de poupança, embora permitam que seus titulares saquem a qualquer momento o montante integral de suas aplicações, permanecem nas instituições financeiras por longos períodos de tempo. A falta de maturidade contratual definida torna o gerenciamento de riscos desses produtos uma difícil tarefa. Este estudo busca analisar as maturidades implícitas dos depósitos de poupança através de um modelo de carteira replicante. Como resultado, são apresentadas estruturas para alocação de fluxos de caixa para gestão de risco de mercado e liquidez dos depósitos de poupança.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2013
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/10567
- Temas
- Economia
- Palavras-chave
- Non-maturing liabilitiesCore depositSavings accountsInterest rate riskReplicating portfolioChecking accountLiquidity riskPassivos sem vencimentoDepósitos estáveisDepósitos à vistaRisco de liquidezCarteira replicanteRisco de taxa de jurosEconomiaDepósitos bancáriosPoupança e investimentoLiquidez (Economia)Risco (Economia)Passivos (Contabilidade)
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