Aplicação de modelos gráficos probabilísticos computacionais em economia

Resumo

O objetivo deste trabalho é testar a aplicação de um modelo gráfico probabilístico, denominado genericamente de Redes Bayesianas, para desenvolver modelos computacionais que possam ser utilizados para auxiliar a compreensão de problemas e/ou na previsão de variáveis de natureza econômica. Com este propósito, escolheu-se um problema amplamente abordado na literatura e comparou-se os resultados teóricos e experimentais já consolidados com os obtidos utilizando a técnica proposta. Para tanto,foi construído um modelo para a classificação da tendência do 'risco país' para o Brasil a partir de uma base de dados composta por variáveis macroeconômicas e financeiras. Como medida do risco adotou-se o EMBI+ (Emerging Markets Bond Index Plus), por ser um indicador amplamente utilizado pelo mercado.

Ficha do documento

Tipo

Tese

Ano

2009

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/4261

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Pattern recognitionMachine learningData miningModelos gráficos probabilísticosRedes bayesianasRisco-paísModelos macroeconômicosEconomiaModelos econômicosTeoria bayesiana de decisão estatísticaAprendizado do computadorMineração de dados (Computação)Reconhecimento de padrões