Uma análise econômico-atuarial dos death bonds
Carvalho, João Vinícius França; Afonso, Luís Eduardo
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Um death bond é um título emitido por uma instituição financeira para comprar uma apólice de seguro de vida de um segurado que deseja receber recursos ainda em vida. Este trabalho faz a precificação dos death bonds para ambos os gêneros e diferentes idades de contratação do seguro, empregando técnicas de modelagem atuarial. Os resultados iniciais mostram pouca atratividade para os investidores no título. Uma extensão do modelo mostra que se os investidores conseguirem identificar os segurados com as piores condições de saúde, os retornos são substancialmente mais elevados e os desvios-padrão são bastante reduzidos.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2012
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/3589
Conteúdos relacionados
- Artigo científicoImpactos econômicos da redução de aposentadorias e benefícios para a economia brasileiraInstituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) · 2023
- DissertaçãoRenegociação de contratos de concessãoFundação Getulio Vargas · 2026
- EstudoAcordo Mercosul-União Europeia e mudança estruturalIpea · 2026
- DissertaçãoForecasting warranty failures without direct observation of the final-customer sale date at the lot levelFundação Getulio Vargas · 2026
