Um procedimento para prever recessões no Brasil a partir de indicadores antecedentes
Bohn, Liana; Bueno, Newton Paulo
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Resumo
O objetivo desse artigo é testar, para o Brasil, uma nova abordagem de previsão que vem sendo proposta por autores oriundos de outros campos de pesquisa, como a física, e que pode ser útil para prever eventos extremos também na economia. O artigo se propõe a tentar detectar períodos de grande aumento das taxas de desemprego no Brasil utilizando duas linhas metodológicas. Com a série de desemprego (de 1985 a 2012) suavizada a partir de splines, visa-se reconhecer, via análise fractal, indícios de uma mudança em sua tendência, a partir do desempenho passado. Utilizando a metodologia de análise discriminante, procurou-se identificar as séries que apresentam co-movimento com a série do desemprego. Concluiu-se que períodos de crescimento do desemprego são, em geral, precedidos em cerca de um ano por melhorias nas relações de troca, aumento das importações e queda dos salários mínimos reais em PPC.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2015
- Instituição
- Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
- Fonte
- Estudos Econômicos
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:revistas.usp.br:article/57180
- Licença
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
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