Um estudo sobre a probabilidade de default para bancos de médio e pequeno porte no Brasil

Resumo

Esta dissertação tem por objetivo primário encontrar uma métrica de risco para bancos elegível a ser uma componente específica em futuros modelos de custo de capital. Como objetivo secundário, este trabalho descreve um processo de modelagem passível de ser estendido a outros segmentos bancários. O conjunto de contribuições deste trabalho consiste na visão de aplicação, no objeto de estudo (bancos de pequeno e médio porte com baixa diversificação de produtos ou segmentos no sistema financeiro brasileiro) e na acessibilidade do processo de modelagem estruturado

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2013

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Não informado

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/11148

Temas

EconomiaModelagem Econômica

Palavras-chave

Probabilidade de defaultCusto de capitalModelagem de defaultBancos de Pequeno e Médio porte no BrasilDefault probabilityCost of capitalDefault modelingSmall and medium sized banks in BrazilEconomiaBancos - BrasilCapital (Economia) - CustosCrise financeiraCrise financeira global, 2008-2009Administração financeiraBancos - Finanças