Um Estudo Empírico Entre Países dos Fatores Determinantes do Spread Bancário
Oliveira, Fernando Nascimento; Barros, Carlos Eduardo
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
O objetivo desse trabalho é encontrar fatores determinantes do spread bancário que se mostrem significativos em um grupo heterogêneo de países e em um período considerável. Para tal foi usada uma amostra com dados em painel composta por 208 países no período entre 1996 e 2016. Ao invés de selecionarmos os regressores com base em um modelo pré-definido, dado o grande número de modelos e a divergência de resultados, optamos por regredir grandes grupos de variáveis explicativas contra o spread bancário em diversos cenários. Nosso objetivo era observar quais dessas variáveis mantiveram uma relação estatisticamente significativa com o spread em todos os cenários. Uma vez obtidas as variáveis explicativas, os resultados são analisados com base nos modelos e à luz da literatura existente sobre o tema. Os resultados indicam que a liquidez no mercado monetário (M3), os custos operacionais, a concentração bancária e as receitas não provenientes de juros são as variáveis que mostraram uma relação de maior resiliência com o spread bancário, independentemente do conjunto de países ou do período observado.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2022
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/81869
- Temas
- Dados
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoAnálise de fatores determinantes do spread das letras financeiras para funding bancárioFundação Getulio Vargas · 2023
- DissertaçãoAvanço das fintechs, instituições de pagamento e bancos digitaisFundação Getulio Vargas · 2022
- DissertaçãoDeterminants of financial inclusionFundação Getulio Vargas · 2022
- OutroDeterminantes da participação das mulheres brasileiras na força de trabalho durante a pandemia da covid-19Ipea · 2021
