Artigo científico
Teste de Modelos Estatísticos para a Estrutura a Termo no Brasil
Varga, Gyorgy
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Resumo
Apresentamos os modelos Spline polinomial, Flat Forward e Nelson-Siegel para a interpolação da estrutura a termo da taxa de juro. São modelos adotados internacionalmente por praticantes e autoridades monetárias, mas pouco conhecidos na literatura local. Testamos os modelos com uma larga base de dados e todos eles indicaram problemas de especificação associados aos ativos utilizados. Esse é um resultado semelhante ao obtido por Bliss (1997) para o mercado norte americano. A análise realizada também mostrou os limites na aplicação de diversos modelos de interpolação para construção da ET.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2009
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/1199
- Temas
- Dados
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