Teoria do portfólioum estudo sobre os fatores que influenciam a escolha do perfil de investimento da FASERN

Resumo

Este trabalho tem como objetivo principal avaliar os fatores que influenciam a escolha do perfil de investimento dos participantes ativos da FASERN. Este estudo apresenta os fundamentos de risco e retorno, as preferências em relação ao risco, os perfis de risco e alguns dos seus desdobramentos. Esses conceitos devem ser conhecidos previamente para que deem suporte às decisões adequadas no momento de se fazer um investimento. A pesquisa pode ser considerada como descritivo-exploratória. Ela se propõe a descrever o comportamento da amostra quanto ao desempenho das variáveis, para tanto foi realizado um survey, por meio do uso de medidas de posição, como média, distribuições de frequência e gráficos e pelas análises de cluster e discriminante. Ao final da modelagem é possível identificar que apenas 4 variáveis foram significantes para discriminar os grupos ou explicá-los, são elas: área de atuação na empresa; formação acadêmica; grau de escolaridade e faixa etária que os avaliam em relação ao grau de conhecimento do mercado financeiro e a variável dependente “perfil de investimento”. Também, define a que grupo pertence cada participante de acordo com o seu perfil de risco (conservador, moderado e agressivo).

Ficha do documento

Tipo

Artigo científico

Ano

2015

Instituição

Centro Federal Educacao Tecnologica Rio Grande Norte

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

DOI

10.15628/holos.2015.2259

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/23547

Temas

EconomiaModelagem Econômica

Palavras-chave

Closed private pension entityRisk profilesInvestment targetsCluster analysisDiscriminant analysisAnálise de clusterAnálise de discriminanteEntidade fechada de previdência complementarCiências sociaisRisco (Economia)Investimentos