Outro
Stochastic control and differential games with path-dependent controls
Saporito, Yuri Fahham
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Resumo
In this paper we consider the functional Itˆo calculus framework to find a path- dependent version of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation for stochastic control problems with path-dependence in the controls. We also prove a Dynamic Programming Principle for such problems. We apply our results to path-dependence of the delay type. We further study Stochastic Differential Games in this context.
Ficha do documento
- Tipo
- Outro
- Ano
- 2017
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/19940
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