Sobre a sincronização de índices financeiros bancários – uma abordagem baseada em wavelets
Oliveira, Wilson Silva; Matos, Paulo Rogério Faustino; Silva, Cristiano da Costa da
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Resumo
Nós acrescentamos à discussão sobre a transmissão dos ciclos de negócios, modelando a sincronização dos ciclos dos índices do setor bancário mundial, levando em consideração o comportamento variante no tempo e frequência específica das variáveis. Com base na coerência múltipla, coerência parcial, diferença de fase parcial e ganho parcial, encontramos regiões de coerência forte e significativa entre os parceiros do NAFTA e no núcleo europeu: França, Alemanha e Reino Unido. Em relação a esses blocos comerciais, também encontramos forte desempenho no período 2010 2012 em todas as frequências, período caracterizado pela crise da dívida soberana em alguns países europeu.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2022
- Instituição
- Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária
- Fonte
- Estudos Econômicos
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:revistas.usp.br:article/175123
- Licença
- http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
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