Rigidez de preços no BrasilEvidências microeconômicas e impactos macroeconômicos
Rodrigues, Mauro; Oliveira, Débora
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Resumo
O objetivo deste artigo é calibrar modelos multissetoriais de Custo de Menu com insumos intermediários às evidências brasileiras e estimar o grau de não neutralidade da moeda gerado pela rigidez de preços, utilizando o modelo proposto por Nakamura e Steinsson (2010). Para dimensionar a não neutralidade monetária gerada pelos modelos, será estimado um modelo VAR (Shapiro e Watson (1988)), que mensura a porcentagem da variação do produto real devida aos choques nominais. Modelos multissetoriais explicam até 12,6% das flutuações no produto real, resultados consistentes com o VAR, em que 15% da variação do produto real é gerada pelos choques nominais.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 2023
- Instituição
- EGV EPGE
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:ojs.periodicos.fgv.br:article/84444
- Abrangência
- .
- Temas
- Dados
- Palavras-chave
- Rigidez de preçosNão neutralidade monetáriaMicrodados
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