Dissertação
Previsão da taxa de juros utilizando o modelo de Vasicek
Schoof, Hagen
Acessar documento originalNão informado
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
Este trabalho estuda a previsão da taxa de juros com foco em uma estratégia de investimento. Inicialmente é feita a parametrização da taxa de juros com o modelo de Vasicek para posterior aplicação do modelo autorregressivo tanto na taxa de juros quanto nos parâmetros do Vasicek. O instrumento financeiro escolhido para verificar a eficácia da metodologia proposta foi o constant matutity swap aplicado em alguns vértices. Os resultados variaram significativamente para os diferentes horizontes de calibragem e períodos de amostragem sem um padrão de desempenho.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2011
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/8617
- Temas
- Economia
Conteúdos relacionados
- DissertaçãoAplicação de métodos de machine learning e deep learning na previsão dos preços do petróleo BrentFundação Getulio Vargas · 2025
- DissertaçãoPrevisão da produção industrial do Amazonas e do estado de São Paulo através de sua produção industrial agregada ou desagregada, ou a combinação delasFundação Getulio Vargas · 2024
- DissertaçãoPrevisão de carga elétrica no BrasilFundação Getulio Vargas · 2023
- DissertaçãoPrevisão de insolvência de empresas utilizando os métodos de Altman e OhlsonFundação Getulio Vargas · 2022
