Previsão da inflação no Boletim Focusuma avaliação

Resumo

Este trabalho investiga e analisa as diferenças das taxas anuais de inflação realizadas com relação às previsões dos agentes econômicos do mercado para um ano à frente. Os índices analisados foram o IPCA, IPA-M, IGP-M e o IGP-DI. Referente à previsão dos agentes para cada índice, foi feito uma análise estatística e uma análise de séries temporais através do modelo ARIMA. Este último explicou o erro de previsão dos agentes econômicos através de valores passados, ou defasados, do próprio erro de previsão, além dos termos estocásticos.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2010

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/12422

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Inflation rate forecastStatistical analysisTime seriesPrevisão da taxa de inflaçãoAnálise EstatísticaSéries temporaisEconomiaTaxa de inflaçãoEstatística - AnáliseAnálise de séries temporais