Precificação de opções vanilla no mercado de energia brasileiro
Menezes Filho, Alfredo Antonio Lima de
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Resumo
A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, adaptado para opções de juros, e, com alguns ajustes, será replicado no referido setor. Os dados para a análise foram coletados de uma série histórica diária de preços negociados no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE) entre os anos 2018 e 2019. Os resultados encontrados apontam que o modelo sugerido pode ser utilizado para a precificação desses produtos, apesar das suas limitações. Encontramos evidências de que o modelo é consistente e que sua praticidade pode compesar suas imperfeições.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2020
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/29993
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