Estudo
On the statistical estimation of diffusion processesa survey
Cysne, Rubens Penha
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Resumo
Data available on continuos-time diffusions are always sampled discretely in time. In most cases, the likelihood function of the observations is not directly computable. This survey covers a sample of the statistical methods that have been developed to solve this problem. We concentrate on some recent contributions to the literature based on three di§erent approaches to the problem: an improvement of the Euler-Maruyama discretization scheme, the use of Martingale Estimating Functions and the application of Generalized Method of Moments (GMM).
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 2004
- Instituição
- Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Inglês
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/523
- Palavras-chave
- EconomiaEstatística matemáticaDifusão de processos
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