O que determina o fluxo de captação dos fundos de investimentos?

Resumo

O objetivo desta dissertação é fazer uma previsão do fluxo de captação (dividido em aplicação e resgate) dos fundos de investimento, baseado principalmente em técnicas de Machine Learning. A partir dessas modelagens é possível compreender melhor quais variáveis tem maior importância para o investidor no momento de aplicar ou resgatar de um fundo. Dentre essas variáveis estão diferentes janelas de rentabilidade dos fundos (análise do curto vs. longo prazo), risco, patrimônio do fundo, retorno do CDI e Ibovespa, entre outras. Através de uma melhor compreensão das decisões do investidor e com simulações de futuras captações, as gestoras conseguiriam traçar melhores estratégias comerciais.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2022

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/33699

Temas

EconomiaModelagem EconômicaDados

Palavras-chave

FluxoCaptaçãoAplicaçãoFundoInvestimentoMachine LearningAprendizado de MáquinaModelagemRentabilidadeRiscoCash flowFundingApplicationFundsInvestmentStatistical modellingProfitabilityRiskEconomiaAprendizado do computadorModelagem de dadosFundos de investimentoFluxo de capitais