Estudo
Modelos de volatilidade estocástica com deformação temporalcom aplicação aos dados do IBOVESPA
Pereira, Pedro L. Valls
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Resumo
Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa muito importante em mercados financeiros. Nosso objetivo neste trabalho é propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós estimamos a volatilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal.
Ficha do documento
- Tipo
- Estudo
- Ano
- 1997
- Instituição
- Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/12316
- Palavras-chave
- EconomiaMercado financeiro
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