Modelos de previsão de inflação e estudo da dinâmica inflacionária brasileira

Resumo

O objetivo dessa dissertação é analisar as variáveis importantes da inflação para a decisão de política econômica do Banco Central. Considerando a importância de reações forward looking das autoridades monetárias num regime de metas de inflação, estudam-se alguns modelos de projeção de inflação de curto prazo para verificar qual modelo possui maior capacidade de previsão. Com o objetivo de entender a dinâmica inflacionária brasileira ao longo desses anos desde a implementação do sistema de metas de inflação, procura-se analisar a dinâmica da inércia inflacionária e do repasse cambial.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2009

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/6655

Temas

Economia

Palavras-chave

Combination of short term inflation forecast modelsInflation inercia and passthroughCombinação de modelos de inflação de curto prazoPersistência inflacionária e repasse cambialEconomiaPolítica monetáriaInflação