Modelos bayesianos para as series de produção industrial brasileirauma analise univariada
Brasil, Gutemberg H.; Costa, Evandro; Migon, Hélio dos Santos
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Resumo
Apresentamos neste trabalho uma análise extensiva da metodologia bayesiana para séries temporais (previsão bayesiana), aplicada às series de produção industrial brasileira (IBGE): indústria geral, bens de capital bens intermediários e bens de consumo. Aspectos práticos da modelagem são acentuados, bem como uma indicção da performance qualitativa do(s) modelo(s). Inicialmente, modelos univariados são desenvolvidos para cada série utilizando-se as facilidades características da modelagem: modelos dinâmicos em espaço de estados, fatores de desconto, lei de variância e intervenções. Os parâmetros do(s) modelo(s) são analisados e suas características econômicas são interpretadas. Uma análise dos resíduos é realizada na tentativa de se verificar os movimentos cíclicos da economia implícitos em cada série. Contudo, não nos preocupamos com a quantificação dos ciclos. Uma discussão sobre os resultados também é apresentada.
Ficha do documento
- Tipo
- Artigo científico
- Ano
- 1993
- Instituição
- Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)
- Fonte
- Repositório do Ipea
- Idioma
- Português
- Acesso
- Acesso aberto
- Identificador
- oai:repositorio.ipea.gov.br:11058/5837
- Licença
- Licença Comum
- Abrangência
- Brasil
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