Outro
Modelo estocástico da dinâmica de um livro de ordens
Crespo, Eduardo Huther Albernaz
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Resumo
No trabalho é apresentado um modelo estocástico em tempo contínuo da dinâmica de um livro de ordens. O modelo pode ser estimado facilmente, pois utiliza apenas dados históricos, e podem ser calculadas algumas probabilidades condicionais úteis. O trabalho mostra como os parâmetros do modelo podem ser estimados e estima para os dados de PETR4 da Bolsa de Valores de São Paulo. Também é apresentado o conceito de transformada de Laplace e como as probabilidades podem ser calculadas.
Ficha do documento
- Tipo
- Outro
- Ano
- 2017
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/24754
- Temas
- Dados
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