Modelando a mudança estrutural do consumo e da renda agregados no Brasilfatos estilizados a partir de um modelo de cointegração com parâmetros variando no tempo
Leite, Fernando Scarpa Rezende; Marçal, Emerson Fernandes
O documento é disponibilizado pela fonte de origem, que mantém a versão integral e as condições de uso.
Resumo
O trabalho tem como objetivo analisar a relação entre consumo e renda agregados das famílias no Brasil para os últimos 60 anos. Para realizar esta análise, foi utilizado a metodologia econométrica construída por Bierens e Martins (2010), que consiste na estimação de Vetor Autoregressivo com Mecanismo de Correção de Erros (VECM) similar ao modelo proposto por Johansen (1988), porém permitindo que o vetor de cointegração varie ao longo do tempo. Este modelo estimado mostrou-se melhor comparado a análise tradicional de Johansen (1988). Os resultados obtidos neste trabalho sugerem que a dinâmica do consumo e da renda variou ao longo do período amostral e que o consumo brasileiro parece não ser bem descrito por um passeio aleatório.
Ficha do documento
- Tipo
- Dissertação
- Ano
- 2011
- Instituição
- Fundação Getulio Vargas
- Fonte
- Repositório da FGV
- Idioma
- Português
- Acesso
- Não informado
- Identificador
- oai:repositorio.fgv.br:10438/8338
- Temas
- Economia
Conteúdos relacionados
- EstudoModeling how macroeconomic shocks a ect regional employmentEscola de Economia de São Paulo · 2018
- EstudoAddressing important econometric issues on how to construct theoretical based exchange rate misalignment estimatesEscola de Economia de São Paulo · 2015
- DissertaçãoReconstrução e previsões das séries de produção e venda de tratores de roda no BrasilFundação Getulio Vargas · 2025
- DissertaçãoPairs trading com criptomoedasFundação Getulio Vargas · 2025
