Impacto de fatores macroeconômicos e da solvência sobre a eficiência bancária dos principais bancos brasileiros

Resumo

A literatura acerca da eficiência bancária cresceu muito nos últimos anos. No Brasil, por conta das transformações no cenário macro e microeconômico, que tornaram o ambiente mais competitivo e dinâmico, isso não foi diferente. Nesse cenário, esse estudo tem como objetivo estimar o impacto parcial de choques em variáveis macroeconômicas (que representassem expectativas futuras, medida de risco-país, atividade econômica e inflação) e microeconômicas (banco-específica, que representasse a solvência) na eficiência bancária das principais instituições financeiras do Brasil, do primeiro trimestre de 2009 até o quarto trimestre de 2019. Os escores de eficiência são estimados através da análise de fronteira estocástica (SFA), e a análise de sua interrelação com as demais variáveis se dá por meio da aplicação de Modelos Autorregressivos Vetoriais (VAR), seguidos de suas análises estruturais. Em linhas gerais, os resultados contribuem para a literatura destacando que cada instituição financeira é própria e que não há uma convergência entra as amostras analisadas para o período destacado.

Ficha do documento

Tipo

Dissertação

Ano

2020

Instituição

Fundação Getulio Vargas

Fonte

Repositório da FGV

Idioma

Português

Acesso

Acesso aberto

Identificador

oai:repositorio.fgv.br:10438/29867

Temas

EconomiaDados

Palavras-chave

Brazilian banking efficiencyStochastic frontier analysis (SFA)Vector autoregression model (VAR)Structural Analysis VAR.Eficiência bancária brasileiraAnálise de fronteira estocástica (SFA)Modelo Autorregressivo Vetorial (VAR)Análise Estrutural VAREconomiaBancos - BrasilEficiência organizacionalAnálise estocásticaAnálise envoltória de dados